El indicador Aroon es un sistema que determina si el activo objeto de análisis está en tendencia o no y como de fuerte es esta tendencia. Aroon fue desarrollado por Tushar Chande en 1995. El objetivo de este indicador es mostrar una nueva tendencia desde su comienzo. Está compuesto por dos líneas, Aroon-Up y Aroon-Down. El Aroon-Up mide el número de períodos desde que el precio alcanzó el máximo de hace x días, donde x es el número de días establecido en el indicador para su cálculo. De forma análoga, el Aroon-Down mide el número de períodos desde que el precio alcanzó el mínimo de hace x días. Por ejemplo, Aroon-Up de 15 días mostrará el número de días desde que se alcanzó el último máximo de los últimos 15 días. Debido al concepto usado, el indicador Aroon es único y diferente al resto de osciladores de momentum. Mientras los típicos indicadores de momentum se centran en la acción del precio respecto al tiempo, Aroon se centra en el tiempo respecto al precio. El indicador Aroon se...

¿Qué significa Advance/Decline Index? Es una herramienta de análisis técnico que representa la diferencia entre el total de activos que han avanzado y el total que han registrado caídas. Su uso más habitual es la confirmación de continuación de tendencia. Es considerado como uno de los mejores indicadores de mercado. Su fórmula es: Advance/Decline Index = (Avances - Caídas) + Valor precio del Advance/Decline Index Su uso es muy común en mercados de acciones para operar índices como el S&P 500. Cuando se pone en un gráfico y se dibuja un línea uniendo su valor en cada sesión se conoce como Advance/Decline Line. Ejemplo: El índice S&P 500 está compuesto por el valor de las acciones de 500 compañías. Supongamos que un día el Advance/Decline Index del S&P 500 tiene un valor de 1340, si al final del día siguiente 400 de estas acciones sube y 100 bajan, el valor del Advance/Decline Index subirá 300 puntos resultando con un valor de 1640: Advance/Decline Index  = 400(suben)...

En este artículo vamos a hablar de un  indicador de análisis técnico llamado Línea de Acumulación Distribución (ADL o A/D) el cual fue desarrollado por Marc Chaikin. Este indicador fue diseñado con el fin de medir el flujo acumulativo de capital para un activo financiero como un par de divisas, una acción o un commodity por ejemplo. Por este motivo está basado en el volumen y se emplea básicamente como medio para corroborar la tendencia del activo. Así mismo, el ADL también se emplea para ir adelante de las variaciones que se producen normalmente en las tendencias, para lo cual el trader puede hacer uso de las divergencias entre el indicador y el precio del activo, las cuáles suelen preceder cambios en la tendencia. Este indicador está conformado por los siguientes elementos: El Factor Multiplicador (Money Flow Multiplier). El Volumen de Flujo (Money Flow Volume). La Línea ADL. La fórmula para su cálculo es la siguiente: Factor Multiplicador = [(Precio de cierre del periodo –...

Las bandas de bollinger es una herramienta de análisis técnico desarrollada por John Bollinger a principios de la década de 1980. Las bandas de bollinger consisten en tres curvas dibujadas en relación al precio. Estas tres curvas son la banda superior, la banda inferior y la banda media. La banda media es, por norma general, una media móvil simple y, por tanto, nos provee de información sobre la tendencia. A partir de la banda media se calculan las bandas superior e inferior mediante una desviación estándar. El intervalo entre las bandas superior e inferior nos da información sobre la volatilidad o actividad del mercado. Por defecto, los parámetros son media móvil simple de 20 periodos y 2 desviaciones estándar para el cálculo de las bandas superior e inferior. (Nota: en algunas plataformas y software de análisis gráfico la banda media no se muestra). Como ves, las bandas de Bollinger nos provee de una doble información: tendencia y volatilidad. Cuando el mercado está en calma las...

El uso de sitemas de trading con algoritmos genéticos, para operar en bolsa, es un campo en el que el trading lleva trabajando desde hace décadas, teniendo todavía por delante mucho que recorrer. Veremos sus fundamentos y el porqué de su funcionamiento en el trading. La tecnología de algoritmos genéticos se ha utilizado, con gran éxito, para la solución de problemas complejos en la industria como por ejemplo: optimización de carga de contenedores marítimos, estructuras moleculares, infraestructuras de redes de comunicaciones móviles, construcción de horarios en grandes universidades evitando conflictos de clases, etc. En resumen, los algoritmos genéticos son muy buenos en la búsqueda de soluciones en problemas complejos donde el número de combinaciones posibles es tan grande que es imposible explorar todas ellas. Pues precisamente el diseño de un sistema de Trading es un problema complejo donde el número de combinaciones posibles de reglas e información de indicadores es tan grande...

ESTRUCTURACION DE ALGORITMOS DE EJECUCION PARA TRADE DE ALTA FRECUENCIA EN EL MERCADO DE VALORES COLOMBIANO.pdf (626066) Ballesteros, V., Montoya, F. Correa, C. (2013). ESTRUCTURACION DE ALGORITMOS DE EJECUCION PARA TRADE DE ALTA FRECUENCIA EN EL MERCADO DE VALORES COLOMBIANO. Trabajo de grado, Faculta de Ingeniería, UNIVERSIDAD DE MEDELLIN, MEDELLIN, COLOMBIA. Recuperado de la página web: cdigital.udem.edu.co/TESIS/CD-ROM74542013/01.Texto%20completo.pdf        

UNA TÉCNICA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PARAMETROS DE INDICADORES TECNICOS BURSATILES MEDIANTE ALGORITMOS EVOLUTIVOS MULTIOBJETIVO.pdf (7657912)   Bodas, S.  (2013). UNA TÉCNICA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE INDICADORES TÉCNICOS BURSÁTILES MEDIANTE ALGORITMOS EVOLUTIVOS MULTIOBJETIVO. Trabajo de grado, Faculta de Informática, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, Madrid, España.   Recuperado de la página web: eprints.ucm.es/17909/  eprints.ucm.es/17909/1/T34136.pdf      

Un nuevo algoritmo de busqueda de sistemas de trading bursatil a corto plazo basado en GAPs..pdf (845843) Documento electrónico recuperado de la página web: sci2s.ugr.es/keel/pdf/keel/congreso/MAEB05_216.pdf

Anteriormente, los millonarios y corporaciones que deseaban invertir sus ganancias en la bolsa, buscaban un buen broker o gestora de inversión. Estas empresas encargadas de gestionar el capital de miles de personas y empresas, debían contar con “superdotados” en finanzas, con personas frías e intuitivas. Estas personas, probablemente pasen a la historia, pues se calcula que el 75% del volumen que se mueve en los mercados, ahora no depende de personas, sino de algoritmos. Desde hace un tiempo atrás, nos está llegando un rumor, y es que probablemente exista una empresa estadounidense fabricando máquinas de inversión enfocadas al particular capaz de comprar y vender acciones por sí solas. Algunos pensaréis que eso ya existe en la actualidad, pero no. No hablamos de programas informáticos que nos den recomendaciones de compra y venta, sino de programas, que por sí solos, hagan todo el trabajo. Digamos que lo único que debería hacer el inversor es encender el programa o máquina en la hora...

Hay una evidencia de que el actual sistema capitalista está gobernado por los mercados financieros. Pues bien, cada vez más se utilizan algoritmos plasmados en sistemas automáticos para especular en bolsa. El llamado “Algorithmic Trading”. Pero cuando digo especular digo mover el 70% del volumen de las transacciones en el mercado americano, por ejemplo. Esto se evidenció en el famoso “flash crash” del 2010 en que las operativas automáticas hicieron desaparecer un 9% del valor de las empresas en 5 minutos. Es decir unos 1000 puntos del Down Jones. Poca broma. Esto, pues, corrobora la importancia de utilizar algoritmos financieros, es decir sistemas automáticos, en la batalla de la bolsa. La operativa discrecional sin una estrategia detrás, es decir, un algoritmo, está condenado al fracaso. Seria como jugar al casino, un mero juego de azar. La única manera que se encontró para ganar a la banca fue la estrategia que usaron los famosos Pelayos. Cada vez más se usan algoritmos genéticos,...