Podemos afirmar que la primera referencia del indicador VWMACD en la actualidad corresponde al libro de John Bollinger “Bollinger On Bollinger Bands”, un libro excelente que lo recomiendo a los que deseen aprender más acerca de las últimas técnicas sobre análisis de la acción del precio, volatilidad y volumen. También reconocer que Buff Dormeier ha aportado un trabajo impecable a la comunidad de taders al incluir sus propios estudios de precio y volumen con lo que algún experto en este tipo de técnicas asentirá con la cabeza y estará de acuerdo con esta afirmación. Posteriormente y con todas estas investigaciones sobre la mesa David Hawkins profundizó en el empleo de técnicas de análisis del precio y el volumen para ponerlas a disposición de la comunidad de traders es así como llegan a nosotros indicadores como el Volume Weighted MACD el VWMA (Volume Weighted Moving Average) y el VPCI / VPR /VPC. El poder del indicador Volume Weighted MACD consiste en que además de construir un...

La distribución del volumen a lo largo de una sesión es representada por una función llamada Función de Distribución del Volumen y gráficamente se representa mediante el histograma que cualquier indicador de Volume Profile muestra, como la figura siguiente: La longitud de las barras que se extienden hacia la derecha del gráfico representa la cantidad de volumen operado a ese precio durante la sesión. La distribución de volumen es una función de probabilidad. Así, el trading ocurre con menos probabilidad en las zonas de bajo volumen y con mayor probabilidad en las zonas de mucho volumen. Los picos y valles de la función de distribución del volumen representan respectivamente las zonas de mucho y poco volumen operado. Como dijimos en la sección VPOC, el mayor de los picos representa el Punto de Control de Volumen (VPOC). Pero este punto es dinámico y cambia a lo largo de la sesión. El precio medio de negociación de un valor es similar a un promedio móvil, pero incorpora los datos de...

Triple Exponential Average El indicador técnico "Media Exponencial Triple" (Triple Exponential Average, TRIX) ha sido desarrollado por Jack Hutson como el oscilador de sobrecompra y sobreventa. También puede ser aplicado como el indicador Momentum. El suavizado triple sirve para la eliminación de los componentes cíclicos en el movimiento del precio con un período menor que el período del indicador TRIX. Como indicador del estado de sobrecompra o sobreventa se utiliza la zona (positiva y negativa, respectivamente). Como señal de compra se utiliza el cruce de la línea cero desde abajo, o la desviación alcista "toros"; como señal de venta – cuando el indicador cruza la línea cero desde arriba, la desviación bajista "osos" con los precios. El distintivo del indicador consiste en perfecta filtración de los ruidos de precios y la ausencia del retraso que es típico para la mayoría de las medias móviles. Fórmula y valores Primero se calcula la media móvil exponencial del precio: EMA1(i) =...

Descripción El indicador técnico Ultimate Oscillator fue desarrollado por Larry Williams en 1985 y reseñado en la revista «Technical Analysis of Stocks and Commodities». Este indicador está relacionado con los indicadores osciladores clásicos del análisis técnico, sin embargo, de según la fuerza de las señales y datos que analiza el indicador, el Ultimate Oscillator supera a los osciladores clásicos: en el cálculo se utilizan las sumas ponderadas de tres osciladores con distintos periodos de cálculo. Fórmula de cálculo Determinar el "mínimo verdadero" actual (True Low, TL). TL — el menor del mínimo actual o del precio anterior de cierre. TL (i) = MIN (LOW (i) || CLOSE (i – 1)) Calcular la "Presión de compra" actual (Buying Pressure, BP), igual a la diferencia entre el precio actual de cierre y el mínimo actual verdadero. BP (i) = CLOSE (i) - TL (i) Determinar el "Rango verdadero" (True Range, TR). La mayor de las diferencias: de los máximo y mínimos actuales; del máximo actual del...

¿Qué es el TRIX? El TRIX es un indicador de momento que dibuja la tasa de cambio porcentual de una triple media móvil exponencial suavizada del precio de cierre de la acción. Está diseñada para mantener al inversor en tendencias iguales o más cortas del número de períodos para el que está calculada. Interpretación: El TRIX oscila alrededor de una línea de cero. Está diseñada para filtrar los ciclos insignificantes (los que son más cortos que el número de períodos especificados para construirlo). Las negociaciones deben tener lugar cuando el indicador cambia de dirección (comprar cuando gira hacia arriba y vender cuando lo hace hacia abajo). Se puede dibujar (yo creo que se debe) una media móvil de 9 días del indicador para crear una línea señal o disparador (similar al MACD), y entonces comprar cuando el TRIX cruza hacia arriba su línea señal y vender cuando cae por debajo de la misma. Las divergencias entre los precios y el TRIX también pueden ayudar a identificar puntos de cambio...

Un sistema estocástico es aquel que funciona mayormente por azar. Se trata pues de un algoritmo matemático que trata los procesos cuya evolución es aleatoria y que basa su resultado en probabilidades que cambian con el tiempo. El hecho de que los cálculos de probabilidades varíen con el tiempo es la diferencia con un modelo probabilístico no estocástico. De las palabras anteriores podemos deducir que el indicador estocástico nos proporcionará un valor que se corresponde con un probabilidad que nos ayudará a predecir el comportamiento del mercado. Las series estocásticas en los mercados financieros fueron aplicadas por primera vez en los años 50 del siglo XX y desde entonces el estocástico ha sido uno de los indicadores más comunes en el análisis técnico. El estocástico es, por definición, un indicador tipo oscilador que varía de 0 a 100 midiendo las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. El estocástico se compone de dos líneas, llamadas %K y %D. La línea K es el...

El SMI Ergódica oscilador ( SMIEO ) utiliza el Indicador Ergódica SMI . El Indicador Ergódica SMI utiliza la verdadera fuerza (RSI ) , desarrollado por William Blau. El SMI manipula promedios dobles móviles del precio menos precio anterior en 2 plazos . La línea de señal , que es una EMA de la SMI , se resta de la SMI para crear el SMI Ergódica oscilador. El oscilador se muestra como un histograma. El usuario puede cambiar la entrada (cerrar) , método (EMA) y longitudes de época.  El SMI Ergódica oscilador puede ser usado en conjunción con otros indicadores. El SMIEO es una expresión de la RSI que es un indicador de momento . No hay señales se calculan para este oscilador.   Tomado de la página web: https://www.motivewave.com/studies/smi_ergodic_oscillator.htm

El Indicador Ergódica SMI es la misma que la verdadera fuerza Index ( TSI ), desarrollado por William Blau , excepto el SMI incluye una línea de señal . El SMI utiliza promedios móviles de doble precio menos precio anterior en 2 plazos . La línea de señal , que es un EMA de la SMI , se traza para ayudar a las señales de trading de disparo . Guías ajustables también se dan a afinar estas señales. El usuario puede cambiar la entrada (cerrar) , método (EMA ) , longitudes de época y los valores guía . Definición de este indicador se expresa más en el código condensada dado en el cálculo de abajo. CÓMO USAR EL SMI INDICADOR ERGODICA Ajuste las guías superior e inferior para el control de la cantidad y calidad de las señales de trading . Además de las guías , si el SMI cruza la línea de señal se predice un cambio en la tendencia. Si el SMI está por encima de la guía superior y cruza por debajo de la línea de señal se generará una señal de venta . A la inversa , si el SMI está por debajo...

Uno de los principales escollos a la hora de diseñar sistemas tendenciales es la proliferación de señales falsas, en momentos de "mar gruesa"; fuerte volatilidad y escasa direccionalidad. Por ello, resulta  importante disponer de indicadores capaces de confirmar las señales de posicionamiento considerando la volatilidad implícita en las formaciones de precios. Este es el propósito del RVI. Como todos sabrán, la década de los 90, supuso un antes y un después en los mercados financieros, al facilitarse de manera masiva el acceso de los pequeños inversores a herramientas de trading  y formas de operativa potentes, robustas y baratas: – El fenómeno Internet avanzaba imparable y, como consecuencia de su acelerada generalización, aparecieron los primeros brokers y proveedores de datos on-line. – Se comercializan y distribuyen a precios asequibles plataformas de trading que integran, en el mismo dispositivo, los tres elementos necesarios para operar sistemas automáticos: Datos en...

El indicador técnico "Índice de Vigor Relativo" (Relative Vigor Index, RVI) está basado en la idea de que en un mercado alcista el precio de cierre por lo general es más alto que el precio de apertura. Y en el mercado bajista, todo lo contrario. De esta manera, el vigor del movimiento se establece por la posición en que se encuentra el precio al final del período. Para normalizar el índice hacia el rango diario de trading, el cambio de precio se divide por el rango máximo de precios en el transcurso del día. Para realizar un cálculo más suavizado, se utiliza la media móvil simple. Un valor de 10 períodos se considera el mejor. Para excluir posibles ambigüedades, se construye una línea de señal - la media móvil suavizada, ponderada simétricamente de 4 períodos para los valores del Relative Vigor Index. El cruce de las lineas habla de una señal de compra o venta. Fórmula y valores: El RVI se calcula prácticamente igual que el Oscilador Estocástico (Stochastic). No obstante, el RVI...