Definición: RSI o Indicador de Fuerza Relativa (Relative Strength Index), es un indicador que muestra en cada momento la fuerza entre compradores y vendedores. Es un oscilador normalizado basado en la variación de los precios en un periodo determinado, que se mueve entre el cero por ciento (0%) y el cien por ciento (100%), siendo cincuenta por ciento (50%) la zona neutra. Su mejor comportamiento se alcanza cuando llega a los niveles de sobre compra o de sobre venta. El RSI es popular porque es relativamente fácil de interpretar. Fue ideado por J. Welles Wilder y publicado en la revista Commodities (actualmente llamada Futures) en junio de 1978, y en su New Concepts in Technical Trading Systems ese mismo año.  Forma de Cálculo: Generalmente para su cálculo se utilizan periodos de 14 sesiones, que son el número de días sobre los que hay que calcular la variación del precio. Este periodo es el que determina la sensibilidad y variación del precio, pues si el periodo es menor se...

El ROC mide la proporción con la que ha variado el último precio respecto al precio de un periodo determinado. El periodo de tiempo que se suele emplear en este indicador es de 12 periodos, por lo tanto si el indicador nos diera un valor de 20, significa que el precio del último día es un 20 % superior al precio de hace 12 periodos. Las señales de compra se producen cuando el indicador se sitúa por encima de 0, mientras que las señales bajistas se generan en el momento en el que el indicador se sitúa por debajo de ese valor. También suele mostrarse efectivo en el estudio de divergencias entre el indicador y el precio, de forma que si el precio hace un nuevo máximo mientras que el ROC no es capaz de superar el máximo anterior (divergencia bajista) se indica una situación de debilidad en la tendencia y se adelanta un posible cambio en su dirección, mientras que en las divergencias alcistas ocurriría lo contrario. Tomado de la página...

El indicador R.O.C. se calcula dividiendo la variación en el precio de los “x” últimos períodos entre los precios de cierre de hace “x” períodos. El resultado es e l porcentaje que el precio ha variado en los últimos “x” períodos. Si el precio del valor es mayor actualmente que hace “x” periodos, el ROC tomará un valor positivo. Si el precio es más bajo, el ROC será negativo. Números altos en el ROC implican, (pero no confirman) que los precios se encuentran en una situación de sobrecompra, por lo tanto, debería corregirse esta situación con la consiguiente bajada de los precios. Paralelamente valores bajos el ROC implican una condición de sobreventa. El R.O.C. trata de mostrar las oscilaciones según las cuales se mueven los valores, por ello, si los precios suben, el R.O.C. subirá también; si los precios bajan el R.O.C. también bajará. Según sea la velocidad de la subida de los precios dependerá la subida del indicador. El período de tiempo que se suele emplear en este indicador...

El indicador Price/Volume Trend (PVT), tiene un concepto similar al OBV. Ambos indicadores son acumulativos del total del volumen basado en cambios en el precio de cierre del papel. Sin embargo mientras que el OBV suma todo el periodo de volumen cuando el precio de cierre es superado, el PVT solo adiciona un porcentaje del volumen basado en el porcentaje de variacion del precio del papel. La interpretacion del PVT es similar a la del OBV. Un indicador superior implica precios superiores en forma simultanea con volumenes superiores. Un indicador menor indicaria precios en caida con volumen en crecimiento. Para mayores referencias puede observarse la descripcion del OBV. Tomado de la página web: https://www.elaccionista.com/indicadores/Price.html

La importancia de los Pivots Points en Forex   Muchos Sistemas de Trading o estrategias llevan predefinida la herramienta "Pivot Points", que son los puntos de soporte y resistencia  diarios, seguro que lo has visto, la mayoría de webs de trading o brokers suelen poner una herramienta para que los calcules. Los "Pivots points" son usados mayormente por Traders intradia, ya que lo que nos hace es marcar las zonas en base al Alto y Bajo (high-Low) del día anterior. Esas zonas serán las que determinen el movimiento diario. ¿Debemos usarlos? ¡Pues si! Si te das cuenta cuando vemos análisis echos por brokers o webs de trading, siempre enfocan los objetivos hacia las áreas de S/R, osea los "pivot points". ¿Por que? como es una herramienta que casi todos usamos, la demanda y la oferta se ve afectada en esas áreas  ya que podemos esperar "rebotes" o "roturas" de los S/R  y todos los que están dentro del mercado se apoyan en esas zonas. Cuando nuestro sistema de trading...

Parabolic SAR, más comúnmente llamado PSAR, es un indicador técnico cuyo principal objetivo es indicar el posible cambio de tendencia. SAR es el acrónimo de Stop and Reversal, debido que es muy usual usar los puntos determinados por este indicador como posibles puntos de salida del mercado, es decir, su uso más común es para determinar puntos donde es posible que la tendencia actual finalice. El uso de la parábola SAR es realmente sencillo. Si ves los puntos del indicador bajo las velas o, lo que es lo mismo, si el precio es mayor que el valor del PSAR, el mercado está en período alcista. Y, por el contrario, si ves el indicador sobre las velas el mercado estará en período bajista. El mejor comportamiento de este indicador, como indicador de tendencia, es en mercados con largos movimientos tendenciales, ya sean bajistas o alcistas. En mercados en rango o lateralizados no tiene muy buen comportamiento como indicador de tendencia.   Resumiendo: Si el precio cruza el PSAR puede...

El On Balance Volume ("OBV") es un indicador de momento que relaciona el volumen con los cambios en el precio. On Balance Volume fue desarrollado por Joe Granville y lo presentó originalmente en su libro New Strategy of Daily Stock Market Timing for Maximum Profits. Interpretación On Balance Volume es el total corriente del volumen. Muestra si el volumen está fluyendo hacia dentro o hacia fuera de la acción. Cuando la acción cierra más alta que el día anterior, todo el volumen del día se considera "volumen hacia arriba". Cuando cierra más baja que el previo cierre, todo el volumen del día se considera "volumen hacia abajo". Para una completa explicación del OBV se recomienda la lectura del libro de Granville, New Strategy of Daily Stock Market Timing for Maximum Profits. El concepto básico de partida del OBV, con respecto al analisis, es que los cambios en el OBV preceden a los cambios en el precio. La presunción teórica es que el dinero inteligente puede verse fluyendo hacia dentro...

Volatilidad de parada La volatilidad tope indicador es capaz de definir la tendencia actual. Cuando se determina una tendencia a la baja una línea roja por encima de las barras de precios se traza; cuando se determina una tendencia al alza una línea verde debajo de las barras precios se traza. Estas líneas se utilizan generalmente como paradas que se arrastran. La volatilidad tope indicador es más utilizado como una herramienta de salida de una herramienta de entrada. Cuando el precio cruza el valor VStop, se invierte la tendencia y VStop mueve al otro lado del precio. Nos gustaría presentarle VStop indicador escrito en Pine Script. Por favor note nuevo pino Guión características utilizadas en este indicador: Variables max_, min_, is_uptrend, vstop. Podemos referirnos a los valores anteriores del indicador en el código fuente (por ejemplo vstop [1], es un valor vstop en la barra anterior) antes de la definición de la variable Vstop real.    Nuevo indicador incorporado...

Considere cuales datos tienen mayor relevancia si lo que se pretende es tener una perspectiva a futuro: ¿los más antiguos o los más recientes? Si bien para algunos casos específicos, los datos o información más antigua pudieran tener mayor relevancia que los más recientes, en la gran mayoría de los casos, casi de cualquier índole, los datos más recientes tienen mayor relevancia que los más antiguos. Esta naturaleza de importancia respecto de su actualidad de los datos, puede ser tenida en cuenta también cuando se calcula la media de una serie de datos numéricos. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues dando una ponderación o peso a cada dato siendo este peso directamente proporcional a su actualidad. Veamos. Tomemos los diez datos siguientes de un histórico de precios: El dato más antiguo en este caso es el de la sesión -9 (menos 9) y el más actual el de la sesión 0 (cero). Si quisiéramos calcular la media ponderada de estos diez valores de cierre, podríamos usar, a modo de ejemplo, la...

La Media Móvil Exponencial "EMA" es una media que también intenta dar mayor importancia a los datos más actuales del conjunto de valores dados para el análisis. Su valor se calcula mediante la ecuación matemática siguiente. EMAactual= EMAanterior + [2/(n+1)] * [Precioactual - EMAanterior] Donde n= número de datos considerados para el cálculo del EMA Para el EMA de la primera sesión del período considerado para el cálculo, se toma el valor de la media móvil simple "SMA". Como se puede ver, el segundo factor del segundo sumando del lado derecho de la ecuación es: Precioactual - EMAanterior Vemos que se trata de la diferencia entre el precio más actual y el EMA de la sesión previa. Indica cuánto se ha movido el precio del activo en cuestión respecto del EMA anterior. Esta resta, puede dar un valor positivo, si el precio actual es mayor que el EMA previo, o negativo en otro caso. En definitiva, el EMA de un determinado conjunto de datos, no es otra cosa, que la suma del EMA previo más o...