Average Directional Index ADX

Indice Direccional Promedio (ADX)

El Índice Direccional Promedio (ADX) fue desarrollado por J. Welles Wilder para evaluar la fuerza de una tendencia y definir un período de negociación de lado. Para obtener mejores resultados de las señales generadas por el análisis técnico , muchos comerciantes utilizan ADX para determinar si el mercado está en tendencia o de comercio (que se mueve hacia los lados) y ajustar la configuración de sus indicadores 'a la condición actual del mercado. Como resultado, los dinámicos sistemas de comercio que utilizan Índice Promedio Direccional como uno de sus indicadores son considerados para entregar mejores resultados. El ADX es un oscilador que fluctúa entre 0 y 100, aunque las lecturas por encima de 60 son relativamente raros. En el análisis técnico, un ADX se compara con dos niveles:

Lecturas ADX debajo de 20 indican una tendencia débil;
Lecturas ADX por encima de 40 indican una fuerte tendencia.
El Índice Promedio Direccional no indica si una tendencia es alcista o bajista, no puede reconocer un incremento o disminución de la tendencia. Así, una lectura por encima de 40 puede indicar una tendencia a la baja fuerte, así como una fuerte tendencia alcista. Sin embargo, un ADX proporciona información valiosa acerca de los cambios en la fuerza de una tendencia y se puede utilizar para identificar los cambios potenciales en un mercado de tendencia a la no-tendencia. Cuando el ADX comienza a fortalecer moviendo por encima de 20, después de haber estado por debajo de este nivel, es una señal de que el rango de cotización está por terminar y que está desarrollando una tendencia. Cuando los debilita ADX y cae por debajo de 40, después de haber estado por encima de ese nivel, es una señal de que la tendencia actual está perdiendo fuerza y un rango de cotización se puede desarrollar. El ADX se deriva de otros dos indicadores, también desarrollado por Wilder, llamado el positivo direccional Indicador (a veces escrito DI +) y el Indicador Direccional Negativo (DI). Los cálculos ADX son algo complejas y pueden ser manejados en varias etapas:

Definir Indicador de Movimiento Direccional , donde + DM es un indicador de movimiento direccional positivo y -DM es un indicador de movimiento direccional negativo.
Definir las delta cambios extremos de precios de barra anterior: [Delta High] = [Alto] - [Anterior Alto] [Bajo Delta] = [Anterior Bajo] - [Bajo]

Si el rango de hoy está enteramente dentro del rango de ayer, o si los intervalos son los mismos, no ha habido ningún movimiento direccional: si ([Delta High] <0) y ([Delta Bajo] <0) o                [Delta High] = [Delta Bajo] luego [+ DM] = 0 y [-DM] = 0

Si el rango se ha movido hacia arriba, se ha producido un movimiento direccional positivo: si ([Delta High]> [Delta Bajo]) luego [+ DM + = [Delta High] y [-DM] = 0

Si el rango se ha movido a la baja, se ha producido un movimiento direccional negativo: si ([Delta High] <[Delta Bajo]) luego [+ DM] = 0 y [-DM] = [Delta Bajo]

Calcular el Indicador de Promedio Direccional , donde el + ADM es la dirección positiva Promedio Indicador Movimiento para N períodos y -ADM es la dirección negativa Promedio Indicador Movimiento para N períodos:
Media móvil exponencial aplicada a DM +: [ADM +] = EMA ([+ DM])

Y exponencial media móvil aplicada a DM: [ADM] = EMA ([- DM])

Calcular el True Range (TR) y el rango promedio verdadero ( ATR ). Ver Average True Range descripción.
Calcular el índice direccional , donde + DI es el indicador promedio movimiento direccional positivo normalizado por el rango promedio verdadero y -DI es el indicador promedio movimiento direccional negativo normalizado por el rango promedio verdadero:
[+ DI] = [+ ADM] / ATR * 100
[-DI] = [-ADM] / ATR * 100
El siguiente paso es calcular el índice de movimiento direccional (DX) . Se calcula como la relación entre el valor absoluto de la diferencia de los índices de dirección para la suma de los índices de dirección: [DX] = (| [+ DI] - [-DI] |) / ([+ DI] + [- DI]) * 100 Nota: Si no hay ninguna necesidad de calcular el índice de movimiento direccional (+ DI y -DI), entonces usted puede simplificar los cálculos DX y ADX saltarse los pasos # 2 y # 3 por. En ese caso, se puede calcular DX por la siguiente fórmula: [DX] = (| [+ ADM] - [-ADM] |) / ([+ ADM] + [-ADM]) * 100

El último paso es calcular el índice medio del movimiento direccional (ADX) , donde ADX es el resultado de aplicar la exponencial de media móvil con el Índice de Movimiento Direccional: [ADX] = EMA ([DX])

El ADX en el sistema de movimiento direccional se utiliza para definir las tendencias fuertes. Cuanto mayor sea el valor de ADX, más fuerte es la tendencia. Las reglas de análisis técnicos afirman que la tendencia siguientes sistemas se puede utilizar cuando el ADX está por encima de 25. El uso de la tendencia de los sistemas siguientes no se recomienda cuando el ADX cae por debajo de 20. Gráfico 1: S & P 500 - ADX (Índice de Promedio Direccional).

Tomado de la página web: https://www.marketvolume.com/technicalanalysis/adx.asp