Average True Range ATR%

11.03.2015 22:53

Descripción

El Absoluto Average True Range (ATR%) indicador se utiliza en el análisis técnico para analizar la volatilidad. Es similar a la ATR tradicional con la diferencia que mide la volatilidad en valores absolutos. En muchos casos, cuando se trata de la comparación de la volatilidad de los diferentes valores, así como hay una necesidad de comparar la volatilidad de la misma seguridad en diferentes períodos, podría ser más efectivo utilizar Absoluto Average True Range en lugar de ATR tradicional. Como un ejemplo, una acción podría ser objeto de comercio alrededor de $ 10 y la segunda acción podría ser objeto de comercio alrededor de $ 100 por acción. Sería difícil comparar la volatilidad de estas dos poblaciones en puntos - valores absolutos serían más adecuados para ello. En otro ejemplo, una acción que fue cambiado hace 10 años alrededor de $ 10 por acción podría ser cambiado ahora alrededor de $ 200 por acción. De nuevo, si se desea analizar la volatilidad de esta población y encontrar un patrón que tendría que analizar la volatilidad de los valores absolutos. Como ya se ha mencionado anteriormente, Absolute ATR es bastante similar al indicador tradicional de ATR, de hecho, es exactamente el mismo indicador con diferencia la luz en los cálculos. El ATR tradicional se calcula aplicando la media móvil simple de la Cordillera Verdadero y de la misma manera ATR% está aplicando SMA a los valores absolutos de True Range. Para calcular el rango verdadero Absoluto, en primer lugar, usted tiene que calcular True Range de la misma manera como se hace para ATR tradicional - usted tiene que seleccionar el más alto desde el


diferencia entre alta de bar y baja,
diferencia absoluta entre la alta y la barra de cierre anterior,
diferencia absoluta entre la baja y anterior bar cerca.
Cuando usted encuentra un bar True Range tienes que dividirlo por el precio de cierre anterior para obtener True Range en valores absolutos.

Es muy importante: En algunas referencias se encuentra que con el fin de obtener el valor absoluto ATR hay que dividir por el precio de cierre de una barra para el que se calcula True Range. Esto está mal y que puede conducir a los resultados del análisis equivocados. Usted tiene que dividir por el precio de cierre de la barra anterior.

Ejemplo: el stock de X fue traspasado ayer al cierre en $ 2 por acción (día de cierre anterior = $ 2). Hoy, en la era abierta hacia abajo y luego deslice más abajo y cerró en su mínimo en $ 1 (días de baja corriente = día corriente cercano = $ 1). 1-día True Range para estas acciones es igual al cambio diario de esta población y que será la diferencia absoluta entre baja y anterior bar cerca del cabrestante es TR = 2 -1 = 1. Si divide TR por día actual cerca recibirá TR% = 100% (1/1 * 100% = 100%). En este caso TR% = 100% y el cambio en el precio = 50% y TR% serán dramáticamente más grande que el cambio de precio - esto está mal - True Range no puede ser más grande que un cambio de precio para el mismo bar. Por eso, para calcular correctamente TR% tienes que hacerlo en la relación con la barra anterior cerca - de la misma forma como se calcula el cambio de precios. De esta manera TR% en nuestro ejemplo será igual al 50% - el mismo que el cambio de precio.
Análisis Técnico, Señales y Sistemas de Trading

En el análisis técnico Absoluto ATR (ATR%) se utiliza sobre todo para seleccionar las acciones por criterios de volatilidad y predecir las inversiones de tendencia a largo plazo. En función de las preferencias personales de operación y tolerancia al riesgo un comerciante puede estar buscando baja, media o las poblaciones de alta volatilidad de su / su cartera. El indicador% ATR podría ser una excelente herramienta para detectar poblaciones por criterios de volatilidad. Cuando se trata de predecir las inversiones de tendencia a largo plazo, el análisis técnico establece que volatilidad superior a la habitual podrá ser grabado durante las tendencias bajistas de largo plazo, las recesiones y las crisis bursátiles. Tal comportamiento se explica por el factor humano como la mayoría de los inversores están más en pánico y más incierto en el futuro de su inversión durante los mercados bajistas. Polémico, durante los mercados alcistas los comerciantes son más tranquilos y con más confianza en sus decisiones de inversión. Este patrón de la volatilidad podría ser utilizado para bulling reconocida y una tendencia bajista a largo plazo. Vea aquí el estudio sobre el uso de análisis de la volatilidad de reconocer desplomes de la bolsa. Debido a las alzas en los precios en intradía que podría ser difícil de utilizar el análisis de la volatilidad de detectar las inversiones de tendencia a corto plazo, sin embargo, el análisis de la volatilidad de los marcos de tiempo más largo plazo han demostrado ser un método fiable. análisis volatilidad también podría ser utilizado para ajustar el sistema de comercio y estrategias de negociación. En los períodos de baja tendencia de los precios la volatilidad tiende a cambiar su dirección más lento. Durante los períodos de negociación de alta volatilidad, los cambios de tendencia de los precios son más rápidos y más fuertes. Por la volatilidad de seguimiento de un comerciante puede ajustar su / su sistema de comercio de manera apropiada. Gráfico 1: . S & P 500 tabla de índice - 14 días Average True Range (ATR) Como se ve en el gráfico anterior, el ATR% ayuda a identificar los períodos de alta volatilidad. Tal es, en agosto de 2007, al tener datos volatilidad, un operador podría estar dispuesto a ajustar los indicadores a ser más sensibles a, y reaccionar más rápidamente a los cambios de precios, o un operador podría estar dispuesto a ajustar un ajuste para evitar oscilaciones fuertes indicador .

 

Nasdaq 100 Index - Average True Range (ATR).

ATR% de fórmulas y cálculos

El proceso de cálculo de la ATR absoluta es simple y se puede dividir en tres pasos: Paso # 1: Encuentra el True Range (TR) - La gama verdadera se define como el mayor de los siguientes:


La diferencia entre alta y baja para una barra de precio dado.
El valor absoluto de la diferencia entre la barra actual alta y la barra anterior Cerrar.
El valor absoluto de la diferencia entre la barra de corriente baja y la barra anterior Cerrar.
TR = MAX [(Mayor - Menor), abs (Mayor - Cierre anterior), abs (Menor - Cierre anterior)] Paso # 2:

Calcular Absoluto True Range dividiendo TR por la barra precio de cierre anterior  TR% = TR / Anterior Cerrar x 100% Paso # 2:

Aplicar un sencillo media móvil . al calcular Absoluto ATR ATR% = SMA (TR%)

 

Tomado de la página web: https://www.marketvolume.com/technicalanalysis/absoluteatr.asp