BETA

Descripción

En el análisis técnico indicador Beta se utiliza para medir la volatilidad o el riesgo de una acción ( ETF ) en relación con el riesgo global (volatilidad) de la bolsa de valores (índices de mercado). Los indicadores Beta compara precios movimiento de acciones a los movimientos de los índices en el mismo período de tiempo. Es una práctica común utilizar el S & P 500 índice como un punto de referencia del mercado de valores en general cuando se trata de cálculos Beta. Sin embargo, en nuestras cartas de usted será capaz de tener indicador beta de una acción basada en cualquiera de los principales índices ( NYSE Composite , Russell 2000 , S & P 500, DJI y etc).

Análisis, Señales, Sistemas de Trading

El concepto del análisis Beta es bastante simple.  - Si los movimientos de las acciones son más volátiles que el mercado en general, los valores beta estará liga que 1;  - cuando el inventario está menos volátil, los valores beta son menos de 1;  - Cuando el movimiento de valores están invertida a los movimientos del mercado, los valores Beta serán negativos con la misma lógica que las existencias más volátiles tendrán valores Beta absolutos por encima de 1 y las existencias menos volátiles tendrán valores Beta absolutos por debajo de 1. Como norma el indicador Beta no se utiliza para generar señales de comercio sino que se utiliza para filtrar las reservas por la volatilidad y el riesgo comercial. También se utiliza como un componente en los cálculos de otros indicadores se centraron principalmente en la evaluación del riesgo y la tasa de rendimiento esperadas. Tal, CAMP (Capital Asset Pricing Model) utiliza Beta para calcular la tasa de retorno esperada: espera que la tasa de retorno = RF + Beta (RM - RF) donde RM es un retorno del mercado prevista y RF . es la tasa de interés libre de riesgo inversiones Gráfico 1 : QQQ gráfica y S & P 500 con Beta.

Fórmula y Cálculos

Nota: Para ver Beta en nuestras cartas segundo índice que desea basar los cálculos debe seleccionar.

Calcular los cambios de una población y un índice ChgStock = StockClose / StockClosePrev - 1 ChgIndex = Regreso IndexSalir / IndexClosePrev - 1

Calcular la media móvil (SMA) de cambios de cada cambio avgChgStock = SMA (ChgStock, N) = avgChgIndex SMA (ChgIndex, N) donde N período para calcular Beta seleccionado

Calcular el cambio desviación DevStock = ChgStock - avgChgStock DevIndex = ChgIndex - avgChgIndex

Calcular co-variación y variación para el período seleccionado (N) COVAR = SUMA (Disp1 x disp2) VAR = SUMA (disp2 ^ 2)

Calcular Beta Beta = COVAR / VAR

Tomado de la página web: https://www.marketvolume.com/technicalanalysis/beta.asp