Media Móvil Suavizada SMMA Smoothed Moving Average

La Media Móvil Suavizada es una media cuya construcción se basa en la idea de intentar suavizar su movimiento respecto de los movimientos de los precios. Su fórmula es:

SMMAactual= (SMMAanterior * (N-1) + Cierreactual)/N

Donde “N” es el número de datos considerado para el cálculo del SMMA.

Para el SMMA de la primera sesión del período considerado para el cálculo, se toma el valor de la media móvil simple “SMA” del mismo conjunto de datos.

Como se puede ver en la fórmula, el valor del SMMAactual, está determinado por el cociente: (SMMAanterior * (N-1) + Cierreactual)/N. Esto es, el numerador (o dividendo) está compuesto por la suma de (N-1) veces el SMMAanterior y una vez el Cierreactual. Está claro entonces que la fórmula le asigna mucho mayor peso al valor más antiguo (N-1 veces) y mucho menor peso (1vez) al valor del cierre actual. Es por ello que la gráfica de este promedio resulta más suavizada, ya que sus movimientos son menos abruptos que otros promedios. De allí su nombre.

Veamos un ejemplo de cómo calcular y graficar la curva de la Media Móvil Suavizada considerando N=10. En la siguiente tabla, tenemos los datos de las 40 últimas sesiones de un activo financiero cualesquiera. Se indica el número de sesión en la columna “Sesión(X)”, los datos de los precios de cierre para cada sesión en la columna “Cierre(Y)”, a modo comparativo se ha agregado la columna “SMA(10)” con los valores correspondientes a los promedios simples y finalmente la columna titulada “SMMA(10)” con los valores que hemos encontrado según la fórmula descrita más arriba.
 

Para hallar los valores de SMMA, debemos arrancar desde los precios de cierre más antiguos. Como tenemos 40 datos y vamos a considerar un N=10 entonces el primer resultado posible lo tenemos para la sesión “-30”, ya que desde la sesión “-30” a la “-39” tenemos los primeros 10 valores para encontrar el promedio. Este primer valor de SMMA, como se ha dicho, lo tomamos igual al valor del SMA para el mismo conjunto de datos. Por ello, el valor del SMA(10) como del SMMA(10) correspondiente a la sesión “-30” es el mismo y vale: 85,15. Trabajando solo con dos decimales para el cálculo.

Tendremos para la sesión Nº -29:

SMMAactual = [85,15  * (10-1) + 85,09] / 10 = 85,14

Para la sesión Nº -28:

SMMAactual = [85,14 * (10-1) + 85,09] / 10 = 85,13

Y así sucesivamente.

Si ahora graficamos, tenemos el histograma de los datos suministrados y la SMMA(10) de ese conjunto de datos.

Se ha dibujado también a modo comparativo la SMA(10), en color azul. Como se ve, la SMMA(10) es más suave, o reacciona más lentamente, que la SMA(10).

Tomado de la página web: 

https://www.nostradermus.com.ar/index.php/es/13-indicadores-tecnicos/79-media-movil-suavizada-smma-smoothed-moving-average