Volatility adjusted MACD (V-MACD)

Volatilidad ajustado MACD (V-MACD)

Lo mismo que el indicador MACD tradicional, V-MACD (volatilidad ajustada MACD) se calcula como la diferencia de dos medias móviles. La diferencia es que V-MACD utiliza volatilidad ajustada media móvil (V-MA) MA como lenta y media móvil simple (SMA) MA tan rápido:

[V-MACD] = [SMA] - [V-MA]

Puede encontrar más información sobre la importancia de la volatilidad en el análisis técnico y la forma en que integramos factor de volatilidad en los promedios móviles en V-MA Descripción . Aplicación Volatilidad en MACD análisis técnico puede aumentar sustancialmente el rendimiento de su comercio. Mientras V-MACD tiene más parámetros para configurar y podría ser considerado más difícil en la configuración inicial, es muy sencillo de utilizar y operar sobre los resultados podrían ser mejores. Después de la exploración y la comparación de miles de diferentes MACD y-V MACD ajustes para la mejor QQQ (NASDAQ 100 de seguimiento de valores) configuración de los indicadores, podemos decir que la volatilidad MACD ajustado permite lograr dos veces mejor rendimiento si se compara con MACD tradicional para el mismo período:

+ 61% en el MACD ver los resultados del análisis del MACD sencillo sistema de comercio en los gráficos diarios QQQ
+ 158% en V-MACD ver los resultados del análisis de la V-MACD sencillo sistema de comercio en los gráficos diarios QQQ
Lo mismo que la volatilidad ajustada MA, V-MACD tiene dos parámetros adicionales: ATR (Average True Range) período bar y ATR señal Nivel. Lo mismo que la volatilidad ajustada MA, en periodo de baja volatilidad (volatilidad está por debajo de la línea de señal ATR) V-MACD se comporta como indicador MACD tradicional . En períodos de alta volatilidad (volatilidad está por encima de ATR línea de señal), V-MACD ajustarse al nivel de volatilidad. Podría ser más fácil de configurar V-MACD si previamente parcela ATR indicador en el gráfico para ver qué nivel de volatilidad que deseas ser utilizado como crítico para activar los ajustes de volatilidad. Al mismo tiempo, usted puede comprobar los resultados del análisis de diversas acciones y plazos diferentes en nuestro " Sistemas de Trading sección ". En el análisis técnico V-MACD podría analizarse de la misma manera como se analiza MACD. Lecturas-V MACD positivos sugieren sentimiento alcista y lecturas-V MACD negativos sugieren sentimiento bajista. Respetuosamente, sistema de comercio simple basado en la volatilidad ajustada indicador MACD generaría señal en cruces de V-MACD y 0 (cero) de la línea:

Comprar cuando V-MACD se convierte en positivo (cruza la línea cero en su camino hacia arriba)
Vender cuando V-MACD cae en territorio negativo.
Gráfico 1: QQQ acción con-V MACD Una de las formas de utilización de V-MACD es seleccionar la misma barra de configuración del período para el MA rápido y lento. Si con MACD tradicional tendremos línea recta a nivel 0 (cero) con V-MACD esta recta se verá interrumpido por oscilograma cuando se dispara la regla volatilidad. Esto puede ayudar a reconocer los periodos de tendencia bajista: correcciones hacia abajo, los mercados bajistas, los accidentes. En las cartas S & P 500 por debajo de usted puede ver ejemplos de tal divergencia durante la corrección del mercado en agosto y noviembre de 2011, mayo-julio de 2010 y el desplome de la bolsa en 2008. Gráfico 2: S & P 500 gráfico diario y oscilación V-MACD en el mercado corrección en 2011 Gráfico 3: S & P 500 gráfico diario y V-MACD oscilación durante la corrección del mercado en 2010 Gráfico 4: S & P 500 gráfico diario y V-MACD oscilación durante la caída del mercado en 2008.

Tomado de la página web: https://www.marketvolume.com/technicalanalysis/volatilitymacd.asp