Volatility adjusted Moving Average (V-MA)

La volatilidad ajustada media móvil (V-MA)

Los problemas en el comercio de Medias Móviles

Las medias móviles (MA) juegan papel muy importante en el análisis técnico y en un edificio de los sistemas de comercio. Se utilizan para generar señales de trading (ejemplo: los crossovers de dos MAs o crossovers de MACD y la línea cero ), así como su aplicación a otros indicadores técnicos para suavizar ellos, así como para crear líneas de señal (ejemplo: líneas de señal en Estocástico, RSI , MACD, y etc). Mientras medias móviles son muy importantes en el análisis técnico, muchos analistas técnicos y comerciantes que intentaron basan su decisión comercial únicamente en promedios enteré de que es bastante problemático en movimiento. Si un desfase de un MA es demasiado grande un comerciante puede perder las buenas tendencias actuando cuando ya es demasiado tarde y cuando se reduce el desfase a continuación, un comerciante puede ejecutar en una sesión volátil, cuando todos los beneficios anteriores son eliminados. Problema adicional con los sistemas de comercio basados ​​en medias móviles es que un comerciante tiene que ajustar la configuración de época bar del MA constantemente. De lo contrario, el sistema (tarde o temprano) se ejecutará en un período de comercio negativo cuando todo el beneficio podría desaparecer. Los siguientes gráficos ilustran la necesidad de ajustar las AM con el fin de mantener la rentabilidad. El gráfico # 1, a continuación, puede ver simple Media móvil con 7 y 26 bar Los ajustes del periodo aplicados al índice Dow Jones Industrials (DJI). Señales de comercio simples en este caso se generan en cruces de dos medias móviles. Sistema de comercio le diría a vender cuando MA corto (7-bar MA) cae por debajo de MA de largo (26-bar MA) y comprar cuando corta MA eleva por encima de larga MA. En este gráfico:

La tendencia # 1 apenas fue descubierto y luego tuvimos período de comercio negativo entrecortado;
La tendencia # 2 fue apenas visto como y luego tuvimos una señal negativa;
La tendencia # 3 era perfectamente manchado y luego tuvimos que volver dos señales negativas;
La tendencia # 4 apenas se vio.
Como conclusión de esta ilustración, podemos decir que en la mayoría de los casos, después de cada comercio rentable que podemos ejecutar en período de sesión volátil y negativos que pueden herir sustancialmente la rentabilidad de un sistema.

Gráfico 1: Índice DJI con un sistema de comercio basado en cruces de medias móviles
(media barra de ajuste de tiempo) Ahora, vamos a reducir el período de barras de nuestras medias móviles que permitan una mejor manchado de las principales tendencias. En el gráfico # 2 tenemos dos medias móviles simples con 5 y 15 bar Los ajustes del periodo aplicados al mismo índice DJI en el mismo periodo de tiempo. En este gráfico:

Todas las principales tendencias en nuestro período estaban perfectamente localizados y son rentables;
Sin embargo, aún así tuvimos períodos de sesión volátil y negativa y, de hecho hemos tenido mayor número de operaciones (señales) durante estos períodos.
En resumen, para este gráfico, podemos decir que la reducción del período de ajuste de la barra de medias móviles lleva a operaciones más rentables, sin embargo, los períodos de una sesión volátil y negativos serán más largas y más negativo que puede llevar a los resultados globales más dignos en comparación con el resultado en el ejemplo de la tabla # 1.

Gráfico 2: Índice DJI con un sistema de comercio basado en cruces de medias móviles
(bar más pequeño ajuste período) Ahora, permite seleccionar más grande que en el período del gráfico # 1 bar de nuestras medias móviles que debería reducir sesión volátil si no eliminarla. En el gráfico # 3 tenemos dos medias móviles simples con 10- y 40-bar ajustes del periodo aplicados al mismo índice DJI en el mismo periodo de tiempo. En este gráfico:

Tuvimos períodos mucho más pequeñas de una sesión volátil - a pocos señales negativas;
Sin embargo, hemos entrado y salido de las principales tendencias con gran retraso, tuvimos oficios negativos y anteriormente (en el gráfico nº 1) operaciones rentables agradables hizo menos rentable.
En resumen, para este gráfico podemos decir que al aumentar un entorno período barra de medias móviles aumentamos un retraso. Puede reducir y eliminar los períodos de una sesión volátil y negativo, sin embargo, respetuosamente, que hace que entremos / salir de un comercio con un retraso que muy probablemente se convertirá la mayoría de nuestras nuestras señales en negativo y poco rentable. Gráfico 3: Índice DJI con un sistema de comercio basado en cruces de medias móviles (más pequeño bar período de ajuste) Al resumir todos estos tres ejemplos tabla anterior, se hace obvio que sería bueno tener capacidad para evitar una sesión volátil como se hizo en el gráfico # 3, sin embargo, , aún de detectar las principales tendencias como se hizo en el gráfico # 1 Con el fin de encontrar una solución a un problema descrito anteriormente, un operador debe ser capaz de reconocer los períodos de una sesión volátil. Muchos operadores profesionales ya saben la respuesta que es la volatilidad. Durante los periodos de mayor volatilidad que podemos ver más fuerte arriba / abajo columpios y los indicadores técnicos pueden generar más señales dentro de un corto período de tiempo. Respetuosamente, si no ajusta sus indicadores en consecuencia es posible que encuentre una sesión volátil y negativo. Usted puede culparse a los indicadores técnicos, un sistema y etc. La realidad es - cuando la volatilidad cambia usted tiene que ajustar sus indicadores técnicos (su sistema de comercio) de configuración. En diferentes niveles de volatilidad, tendencia de los precios se comporta de manera diferente:

Con una mayor volatilidad, tendencia de los precios cambia su dirección fuerte y más rápido y usted puede ver los cambios más frecuentes en una tendencia;
Con la volatilidad amante, una tendencia de los precios tiende a cambiar su dirección más lento y arriba / abajo oscilaciones son más pequeños.
Acerca de V-MA (volatilidad ajustada media móvil)

Nuestro equipo de investigación creado un algoritmo que permite ajustar las medias móviles de forma automática en relación con un nivel de volatilidad. Usted puede ver una fila de indicadores técnicos que ya cuentan con un factor de volatilidad. Sin embargo, podemos decir con orgullo que somos la primera que tomó la decisión de establecer una tecnología que ajusta automáticamente un ajuste de indicadores "a varios niveles de volatilidad. . Nuestras tecnologías patentadas permiten la aplicación de este algoritmo para algunos de los indicadores técnicos en el gráfico # 4 (véase más adelante), para una mejor ilustración, nos trazan V-MA (volatilidad ajustada MA - línea roja en el gráfico a continuación) junto con SMA (Simple Media Móvil - línea verde en el gráfico a continuación) y ATR (Average True Range). Como usted puede ver, cuando la volatilidad es baja (ATR se encuentra en niveles bajos), V-MA MA se comporta como simple (líneas verde y rojo en la tabla de abajo se mueven juntos). Sin embargo, cuando la volatilidad es alta (ATR es de alto nivel), V-MA se ajusta para satisfacer unos criterios de volatilidad (línea roja sobresale de la línea verde en el gráfico a continuación). Cuadro 4: Índice DJI y V-MA (volatilidad media móvil ajustada) Lo mismo que con cualquier medias móviles, V-MA tiene bar MA configuración del periodo que determina el número de barras (período de tiempo) que se utiliza para calcular MA. Sin embargo, V-MA tiene dos parámetros adicionales: ATR configuración período bar y ATR señal Nivel. El período bar ATR se utiliza para calcular la volatilidad y el nivel de la señal es un nivel de volatilidad en la que V-MA comienza a ser ajustado a la volatilidad. En general, el comportamiento V-MA podría ser descrito como:

Cuando ATR mueve por debajo del nivel de volatilidad definido, V-MA se mueve como SMA con el mismo período de ajuste bar;
Cuando ATR eleva sobre el nivel de volatilidad definido, regla volatilidad se dispara y V-MA se ajusta;
Cuando ATR cae de nuevo por debajo del nivel de volatilidad definido, V-MA tiende a volver hacia el comportamiento de SMA.
Antes de elegir un escenario de V-MA, podría ser recomendada para trazar ATR% (Average True Range en porcentajes) indicador en un gráfico. Después de jugar con ATR%, será más visible qué período bar ATR y qué nivel ("Nivel de señal") la volatilidad que le gustaría utilizar en V-MA.

Sistema de comercio basado V-MA

V-MA podría ser utilizado para generar señales de comercio, así como que podría ser utilizado como un componente en los sistemas de comercio de la misma manera que otras medias móviles son. Para entender mejor la ventaja de V-MA durante media móvil simple, permite comparar el comercio sistema descrito anteriormente (ver tabla nº 1) en base a los cruces de MA rápido con 7-bar período de ajuste y MA lento con período de 26 bar a un sistema similar basado en V-MA. Vamos a tomar el mismo índice DJI y el mismo período de tiempo. Vamos a utilizar el mismo 7-bar MA tan rápido media móvil. Sin embargo, para un promedio de movimiento lento que nosotros eligió V-MA, pero con los mismos 26-Ajustes de la barra de época. Si se compara el gráfico # 1 (ver arriba) y el gráfico # 5 (ver abajo) usted puede notar que las señales generadas en estas cartas casi idénticas que no debería ser una sorpresa ya que fue seleccionada la misma configuración para las medias móviles. La diferencia es que el sistema de comercio basado en V-MA (ver tabla # 5) no se ejecuta en una sesión volátil y negativa en septiembre de 2011. En consecuencia, podemos decir que los sistemas comerciales que utilizan Volatilidad ajusta sobre Medias Móviles tienen capacidad para evitar una sesión volátil durante los períodos de alta volatilidad y estos sistemas podría entregar sustancialmente mayor beneficio que los sistemas similares a base de medias móviles simples. Gráfico 5: señales de comercio índice DJI y V-MA (volatilidad ajustada media móvil) basado.

En Resumen

La volatilidad es uno de los factores más importantes en el análisis técnico. Un comerciante que no mantiene un ojo en la volatilidad, tarde o temprano, puede funcionar en periodo de señales suicidas negativos simplemente porque con los cambios en la volatilidad tenemos cambios en el comportamiento de tendencia de los precios. Podría ser muy recomendable tener análisis volatilidad incluido en cada sistema de comercio. Nuestra tecnología patentada de ajustar los indicadores técnicos a los niveles de volatilidad que puede ayudar con esto.

Tomado de la página web: https://www.marketvolume.com/technicalanalysis/volatilitymovingaverage.asp